Что такое риск-менеджмент? Как не “слить” депозит 3-4 сделками? Почему это важнее размера депозита?

risk-menedjment

Есть в нашей жизни вещи, неподвергающиеся сомнению: вода мокрая, трава зеленая, небо голубое и трейдеры, которые понятия не имеют что риск-менеджмент это главный фактор успеха.

Но, тот факт, что вы знаете как в поисковике набрать помощь по риск менеджменту говорит о том, что к их числу себя вы не относите. Вам уже известно, что это важнее размера депозита, точки входа и технического и фундаментального анализа.

В статье я постарался объяснить простым понятным языком то, что обычно прячут за мудреными формулами и сложной терминологией. К тому же в конце статьи я расскажу вам страшную историю о том, как дурная голова рукам покоя не дает.

СОДЕРЖАНИЕ:

Мани менеджмент в трейдинге и риск менеджмент что это и в чем разница?

Правила мани менеджмента

Риск на сделку в трейдинге. Соотношение прибыли и убытка

Можно ли «слить» депозит?

Страшная история о непослушании


Итак, поехали. Риск и мани менеджмент – это управление деньгами и рисками. Но я крайне не советую разделять эти понятия. По сути, это одно и тоже. И в статье я буду говорить о риск-менеджменте и манименеджменте как об одном и том же. Риск-менеджмент это часть манименеджмента, если проще.

Риск-менеджмент это система, направленная на сохранение денег на брокерском счете. Здесь речь не идет, когда и по какой цене нужно входить в сделку. Это все о сокращении убытков, если решение было ошибочным.

Именно сокращение, потому как свести их показатель к «0» не получится. Безубыточных торговых систем не существует. И я смогу вам это доказать на простом математическом примере.

Любая торговая система подразумевает % убыточных сделок. И манименеджмент на форекс и на бинарных опционах имеют равнозначные понятия. Мы не знаем ничего наверняка, мы торгуем вероятность.

И можете смело закидывать ссанными тряпками тех, кто говорит, что торгует без убыточных сделок или предлагает вам безубыточную торговую стратегию.

Что делать с убытками?

 

Убыточные сделки – это факт, да это проблема, но это факт. Лично для меня это долгое время было проблемой. Я долго не мог примириться даже с малыми убытками. Но рынок быстро учит, если готов учиться.

Я достаточно потерял, прежде чем понял, что убыточные сделки — это часть любой торговой системы. Как черное и белое. Как огонь и вода. И взглянул на эту проблему с другого ракурса. Зачем противостоять стихии?

Если не можешь победить врага, стань ему другом. Я перестал относиться к убыткам, как потерям. Я перестал видеть в них врагов, я увидел в них партнеров. Совершая убыточные сделки, я всегда знаю, что будет прибыльная, которая компенсирует убытки и увеличит размер депозита.

Учитесь сразу торговать правильно. Риск-менеджмент — это работа, тяжелая работа. Поначалу, большинство сделок, если не все, как в моем случае, будут убыточные. И задача на этом этапе фиксировать потери еще в зародыше. Не нужно стараться пересидеть убыток.

Во-первых, это тяжело эмоционально, вы представляете себе какого это видеть, как на глазах сокращается депозит и увеличивается бумажный убыток.

Опытный трейдер знает, что такое психологическая нагрузка и как она влияет на результат и поэтому он не проводит все время перед монитором.

Во-вторых, это деморализует, мы вошли в позицию, но рынок пошел против нас и в этом момент в голове только одна мысль: «что происходит? где я ошибся?» и как раз на этом этапе можно наломать дров еще больше. Начинаем судорожно входить в сделки в надежде отыграться. Т.е. мы не способны адекватно оценивать ситуацию на рынке.

Вы не торгуете, значит не набираетесь опытом, поэтому торгуйте всегда со стопами. Никаких виртуальных или пытаться закрыть по рынку в надежде, что цена развернется. Это чревато тем, что может произойти технический сбой, интернет пропал, электричество отключили, да что угодно и к тому моменту как вы вернулись в систему цена убежала очень далеко.

Некоторые посоветуют дождаться коррекции и попытаться закрыть с меньшим убытком. Но зачем искать выходы из ситуации, когда эти ситуации можно не создавать. Даже если вдруг произошла ситуация, когда мы торговали в вечернюю сессию, а на утро обнаружили открытую позицию и отрицательное значение по ней, лучше было бы эту сделку закрыть пока не стало еще хуже.

Да, возможно, цена вернется к этому значению, но может пройти много времени, а это лишает вас пространства для маневра, т.е. вы вне рынка. В большинстве случаев цена пойдет штурмовать новые высоты или искать дно.

А в случае, если вы работаете с фьючерсами может сложится ситуация, когда подойдет день экспирации и биржа закроет вашу сделку по текущей убыточной для вас цене.

Риск-менеджмент это что такое?

 

Правило # 1: Не берите кредит для торговли на бирже. Сегодня реклама о торговле на форекс и бинарными опционами бьет рекорды популярности, одурманивая молодые, неокрепшие умы начинающих трейдеров.

Но нигде в рекламе вы не встретите информацию о манименеджменте на форекс и манименеджмент на бинарных опционах. Для новичка арифметика простая: взять кредит под 20%-45% годовых в надежде на то, что обещанный в рекламе заработок с лихвой перекроет ежемесячный платеж по займу и еще на красивую жизнь останется.

В голове рисуются картины, когда в прошлом школьный неудачник на очередную встречу выпускником приезжает на новенькой Бэхе с красивой подружкой и все бывшие одноклассники так и набиваются в новые друзья.

Но реальность такова, что депозит сливается в ближайшие месяцы, незадачливый трейдер понимает, что все это лохотрон, а за кредит платить надо.

Правило # 2: Не входить в позицию на весь размер депозита. Это тоже распространенная ошибка, потому что, увеличивая объем трейдер намеревается больше заработать. Казалось бы, что в этом плохого? Во-первых, если все вложить, есть риск все потерять. Во-вторых, если будет еще одна перспективная сделка, не на что будет входить.

Правило # 3: при каждой сделки устанавливать стоп-лосс. Да, может получиться так, что несколько сделок подряд у вас будут только убыточные. Это приводит нас сразу к 4 и 5 правилам.

Правило # 4: после 3-5 (в зависимости от условий рынка, об этом позже) убыточных сделок торговлю прекращаем. Остановитесь, не пытайтесь отыграться. Закройте терминал, пройдитесь, попейте чаек, в общем, отвлекитесь.

Правило # 5: запускать терминал и начинать торговлю с четко выраженной целью. Т.е. при каждой сделки нужно знать ответ на вопрос: «Зачем я вхожу в сделку?» Казалось бы, ответ очевидный.

Сделка совершается, чтобы извлечь прибыль. Но 8 из 10 трейдеров не смогут сказать почему они вошли в сделку именно сейчас, что их подтолкнуло на это. Многие скажут, что им показалось, что сейчас тот самый момент.

Теперь, собственно, о цифрах. Есть такие понятия как «риск на сделку» и «соотношение прибыли и убытка».

Первое значит, что при каждой сделки вы всегда знаете каков будет ваш убыток, если вы ошиблись.  На начальном этапе самый адекватный размер риска  – 0,6%. Этот риск на сделку контролируется ордером стоп-лосс.

Иными словами, от того насколько велик или мал размер ордера будет зависеть продолжительность вашей жизни как трейдера. Превышаете – депозит быстро сократится. В день допустимо не более 2%, а это как вы понимаете не более 3 сделок.

Соотношение прибыли и убытка в трейдинге – это то малое количество прибыльных сделок на фоне убыточных. Показатель, к которому нужно стремиться – 70/30.

Это значит, что на 3 прибыльные сделки будет 7 убыточных. Сокращаем и получаем 1 к 3,5, округляем до 4. Т.е. хорошее соотношение – на 1 прибыльную будет 4 убыточных. Как видите, риск-менеджмент это процесс, при котором каждое действие просчитана и застраховано.

Что такое волатильность?

 

Но здесь одно важное уточнение, этот показатель может варьироваться от 1 к 4 до 1 к 7 и даже до 1 к 10. Зависит это от волатильности инструмента. Волатильность – это сильное изменение цены за очень короткий срок.

risk-menedjment eto

 

 

Обратите внимание, цена в течение 5 дней торговалась около уровня. То 1000 пунктов спустится вниз, то на 1000 пунктов поднимется вверх.

Чем больше волатильность, тем больше соотношение. Да велик риск набрать кучу стопов, и на этом торговля на сегодня закончится. Но это возвращает нас к правилу #5. Цель! В нашем случае – поймать движение. А, учитывая, что инструмент волатилен, прибыльная сделка окупит убытки и увеличит депозит. А теперь, зная цифры, можно ответить еще на не заданный вопрос.

Можно ли слить депозит? Отвечу на простом математическом примере.

Итак, на депозите у трейдера 20 000 рублей. Работает только на высоколиквидных и волатильных инструментах, например, с фьючерсом Доллар-Рубль, на акции Сбера или Газпрома, т.е. те инструменты, шаг цены которых равен 1 (что это значит можете узнать здесь). позиция – 1 лот.

Торгует каждый день. Ежедневный убыток не более 0,5% (100 рублей). После 3 убыточных сделок терминал нужно закрыть, торги на сегодня закончены. Трейдер работает с соотношением 1 к 4. Иными словами, на каждые 100 рублей убытка он может заработать 400 рублей прибыли (достаточно скромно, но стабильно).

Здесь математика простая – 1 прибыльная перебивает несколько убыточных. Для примера, можно совершить 3 убыточные сделки подряд по 30 рублей и одной прибыльной в 120 компенсировать потерянное и 30 рублей положить на депозит.

В его случае стоп-лосс ставится на 30 пунктах, потенциал 120. В расчет мы берем самый худший расклад, который только может быть.

Итак, считаем: Каждый день он теряет по 90 рублей (стоп-лосс – 30 рублей Х 3 убыточные сделки в день). В месяц убыток составит – 1 800 рублей. 90 Х 20. Всего депозита хватит на 11 месяцев. Мани менеджмент это математика.

Конечно, это очень утрированный пример и некоторые скажут, что так торговать нельзя. Точки входа появляются не каждый день.

С этим я не спорю. Но пример призван продемонстрировать, что значит контроль убытков и дисциплина. Но вернемся к нашему примеру. Т.е. даже если каждая сделка, коих было почти 700, была убыточной, что маловероятно, депозита в 20 000 рублей хватит почти на год. Т.е. соблюдение правил позволит долго держать на плаву.

Так что там с историей?

 

Ну а на десерт я расскажу вам страшную историю о моем друге N, ну, как друге, знакомом уже, давно не виделись, да и созванивались не помню, когда уже. Если быть совсем откровенным, это мой бывший коллега по работе.

И, что удивительно, это чистейшая правда. итак, к сути. Я прежде, чем уйти с работы, долгое время торговал на рабочем месте, в тихую, конечно, как я тогда думал. И мой знакомый по имени N однажды подсмотрел, что на компе у меня отрыта не рабочая документация.

Думал засыплет меня вопросами. «О, торгуешь!?» — была его реакция. И на тот момент я думал, что ситуация исчерпана. Но спустя несколько недель он мне, как бы невзначай, сообщает что тоже приторговывает понемногу.

Начинаю допытываться и узнаю, что купил он золото, на тот момент цена сильно корректировалась, просадка была внушительной. Он просто не мог больше справляться со всем этим самостоятельно.

Начал его успокаивать, мол, коррекция — это нормально. А сам пытаюсь узнать подробности, кто брокер, какая цена входа, где стоп. А он бубнит что-то невпопад. Что такое мани менеджмент, что такое риск менеджмент я даже спрашивать не стал. Более того, я узнаю, что купил он на весь размер депозита.

И тут у моего друга N совсем пломбу откровений сорвало, и он говорит, что средства эти заемные. «В смысле, огромное плечо?» — говорю я. Он опять смотрит на меня потерянным взглядом. «Нет, говорит, я кредит взял на все это».

Тут я сдержаться не смог и челюсть у меня таки отвисла. Понимаете, он взял кредит, причем сумма там была за миллион и запулил на всю котлету. В придачу, еще и купил на пике. Понятное дело он все прос..ал.

Сначала я был под впечатлением от ситуации, сочувствие и все такое. Потом под впечатлением от того, что мой друг N сорвал Джекпот, наступил на все возможные грабли, в том числе, на детские.

Так вот история эта не для веселья ради, а здоровья для. Лично мне история друга быстро мозги на место поставила. Я увидел, что такое риск менеджмент вживую, а точнее его полное отсутствие. И этот снежный ком последовательно неверных решений, который выбил человека из жизни на несколько лет.

В заключении хочу сказать, что правильный риск-менеджмент это вопрос времени и практики. Успех будет зависеть от того, готовы ли вы работать над собой и учиться. Но если у вас возникают трудности или сложности в контроле убытков на бирже. Вы всегда можете рассчитывать на помощь по риск менеджменту. Делитесь своими историями. Я всегда на связи. Всегда готов помочь. Успехов!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *